Selon Pratiques des banques françaises en termes d'analyse du risque-pays par Bernard Marois et Pierre Syssau dans Revue française de gestion, « le risque-pays, pour un établissement bancaire, se matérialise à travers « le risque d’incidents de paiement d’actes ou de comportement de l’État débiteur ».
Ensuite, on peut distinguer, d’une part, un risque d’illiquidité empêchant ou retardant le paiement des intérêts ou du principal et, d’autre part, un risque d’insolvabilité, où le débiteur est dans l’incapacité de rembourser sa dette, ce qui peut l’amener à la répudier.
Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton rôle en tant qu'analyste des risques banques pays émergents au sein de la Direction des Activités Internationales ?
Mon rôle en tant qu'analyste des risques banques pays émergents au sein de la Direction des Activités Internationales consiste à analyser et évaluer les risques bancaires, ceux des banques situées dans les pays émergents. Je suis impliquée dans l'accompagnement des clients pour des opérations ponctuelles, ainsi que dans la mise en place de limites permanentes ( ce sont des autorisations ) pour des opérations commerciales bancaires ou de marché.
Après analyse, nous établissons une note interne qui détermine une borne théorique de fonds propres, pondérée en fonction de la note. Cette borne représente le niveau de risque de crédit maximum qui devrait être pris sur la contrepartie bancaire.
La note interne est en corrélation avec la note externe donnée par les agences de notation ( Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch ).
La note interne des banques est plafonnée par la note pays ( en savoir plus sur l'analyse pays ), conformément à nos pratiques internes.
Quelles sont les principales responsabilités d'un analyste Banques ?
Les principales responsabilités d'un analyste Banques sont les suivantes :
- Effectuer une veille des risques.
- Évaluer de manière pertinente les risques liés aux contreparties bancaires analysées et les risques liés aux systèmes bancaires afin de fournir une aide précieuse aux acteurs de la DAI dans le processus de décision, ainsi qu'aux membres des différents comités d'engagements.
- Assurer le reporting trimestriel sur les risques bancaires au sein des Commissions de Surveillance des Engagements ( CSE ) ou Commisions Masse Risquée ( CMR ), qui transmettent ensuite ces informations aux instances règlementaires ( la BCE notamment ). Ces rapports comprennent des détails sur les autorisations, les utilisations, les statuts des contreparties analysées ( « sain », « sous surveillance » ou « restrictifs » ), les anomalies relatives aux contreparties au sein du système d'information ( suivi des alertes ). Les types de risques que nous évaluons sont le risque sectoriel bancaire et le risque de crédit des contreparties bancaires.
Comment utilisez-vous les informations et les indicateurs économiques pour évaluer les risques Banques ?
Nous utilisons des données chiffrées établies à partir d’un outil de datas, ainsi que des rapports annuels et d'activité des banques. Nous consultons également les analyses des agences externes de notation, les agrégats financiers, les ratios, et faisons appel aux bureaux de représentation pour obtenir des informations lorsque celles-ci sont difficiles à obtenir.
Quels sont les outils et les ressources que vous utilisez pour recueillir des informations et analyser les risques Banques ?
Nous utilisons un outil de datas, un outil de notation, un outil de synthèse de risque consolidé qui restitue les autorisations et encours relatifs à une contrepartie bancaire et/ou à un groupe bancaire à une date donnée.
Comment maintenez-vous vos connaissances à jour sur les risques Banques ?
Pour maintenir mes connaissances à jour sur les risques bancaires, je me tiens informée des avis des agences de notation et de la presse. Je reste également attentive aux alertes. Si nécessaire, je fais appel aux bureaux de représentation pour obtenir des informations supplémentaires.
Merci beaucoup, Karine, pour ces précieuses informations sur ton rôle en tant qu'analyste des risques banques pays émergents. Cela nous a permis de mieux comprendre l'importance de ton travail au sein de la direction des activités internationales.
